Emtia ve Endeks Devir Bilgileri & Hesaplama

Emtia ve Endeks Devir Bilgileri & Hesaplama

Bir vadeli işlem sözleşmesi vade sonuna yaklaştığında, PatronFX, İşlem Platformumuzdaki CFD devir tarihi bölümünde belirtilen zamanda tüm açık pozisyonları bir sonraki işlem yapılabilir sözleşmeye devredecektir. Devir tarihleri, işlem gören her sözleşme türüne özgüdür ve süreleri değişiklik gösterir. Pozisyonlarının bir sonraki sözleşmeye devredilmesini istemeyen açık pozisyonlu müşteriler, pozisyonlarını Devir programından önce kapatmalıdır (Devir tarihlerine müşterilerimiz tarafından web sitemizde yer alan her bir varlığın Bilgi bölümünde, "Devir Tarihi" alanının altında erişilebilir. Bilgi bölümünde "Devir Tarihi" alanının bulunmadığı durumlarda, bu durum ilgili varlığın bir devir tarihine sahip olmadığını gösterir).

Müşteriler, eski bir sözleşmeyi kapatıp manuel olarak yeni bir sözleşme açmakla aynı ücretlere tabi olacaktır. Ücret, eski sözleşmeyi kapatmanın ve yeni bir sözleşme açmanın spread maliyetini ve gecelik faiz ücretini içerir (Bunlar, varlık özelliklerinde belirtilen swap uzun ve swap kısa tutarlarıdır).

Çoğu durumda, yeni sözleşmenin oranı (alış/satış fiyatları) eski sözleşmeden farklı olacaktır. Bu nedenle şirket, müşterinin yeni pozisyonundaki fiyat farkından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alır. Sonuç olarak, hem müşterinin hem de şirketin devir işleminden fayda veya zarar görmemesini sağlamak için müşterinin hesabında otomatik olarak bir devir ayarlaması yapılacaktır.

Yenileme ayarlama tutarını hesaplamak için, eski sözleşmenin ve yeni sözleşmenin oranı, sözleşme sona ermeden önce tam olarak aynı zamanda kullanılacaktır. Sonuç olarak, sözleşmeler ve spread arasındaki fiyat farkı hesaba katılacaktır. Ortaya çıkan yenileme tutarı daha sonra yenileme ayarlaması olarak müşteri hesabına borç veya alacak kaydedilecektir. Hesaplama aşağıdaki gibidir:

Alış pozisyonu:

(^Hacim1 * (Alış fiyatı (eski sözleşme)- Satış fiyatı (Yeni sözleşme))) * Conv. ^Oran2

¹ Hacim = Lotlar * Sözleşme büyüklüğü

² Tüm Devir Ayarlamaları, Enstrümanın cinsinden olduğu para biriminde hesaplanır. Bir hesap farklı bir para birimindeyse, sistem bunu o zamanki piyasa kurunu kullanarak otomatik olarak hesabın para birimine dönüştürecektir.

Satış pozisyonu:

(Hacim * (Alış fiyatı (yeni sözleşme))- Satış fiyatı (eski sözleşme))) * Conv. Oran

Tutarın borçlandırılacağına veya alacaklandırılacağına karar vermek için dikkate alınan genel kural aşağıda gösterilmiştir:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Eğer (yeni sözleşme fiyatı > eski sözleşme fiyatı) uzun için borç, kısa için alacak

Örnek 1

GBP hesabı olan bir müşteri, DAX performans endeksinde (Enstrüman para birimi: EUR) 10 kontratlık bir alış pozisyonuna sahiptir. Yenileme sırasında DAX oranları aşağıdaki gibidir:

Teklif (mevcut sözleşme) = 12.228,00, Satış (mevcut sözleşme) = 12.231,00

Teklif (yeni sözleşme) = 12.232,00, Satış (yeni sözleşme) = 12.236,00

EURGBP oranı = 0,9

Yukarıdaki durumda formül aşağıdaki gibi uygulanır:

(Hacim * (Alış fiyatı (eski sözleşme)- Satış fiyatı (Yeni sözleşme))) * Conv. Oran

(10 * (12,228 - 12,236) * 0.9 = -£72.00

Sonuç olarak, müşteri DAX'ta 10 sözleşmeden oluşan aynı uzun pozisyonu tutmaya devam eder ve hesabına 72,00 £ borç kaydedilir.

Örnek 2

GBP hesabı olan bir müşteri, hafif tatlı ham petrolde 1000 varillik bir satış pozisyonuna sahiptir (Enstrüman para birimi: USD). Devir sırasında CL oranları aşağıdaki gibidir:

Teklif (mevcut sözleşme) = 61,74, Satış (mevcut sözleşme) = 61,87

Alış (yeni sözleşme) = 61,95, Satış (yeni sözleşme) = 62,15

USDGBP kuru = 0,78

Yukarıdaki durumda formül aşağıdaki gibi uygulanır:

(Hacim * (Alış fiyatı (yeni sözleşme))- Satış fiyatı (eski sözleşme))) * Conv. Oran

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £62.40

Sonuç olarak, müşteri aynı 1000 varil CL kısa pozisyonunu tutmaya devam eder ve hesabına 62,40 £ yatırılır.