ข้อมูลและการคำนวณการหมุนเวียนสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี

ข้อมูลและการคำนวณการหมุนเวียนสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี

เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันหมดอายุ PatronFX จะทำการโรลโอเวอร์สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังสัญญาซื้อขายถัดไปในเวลาที่ระบุในส่วนวันที่โรลโอเวอร์ CFD ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา วันที่โรลโอเวอร์นั้นไม่เหมือนกันสำหรับสัญญาแต่ละประเภทที่ซื้อขายและมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีสถานะเปิดที่ไม่ต้องการให้สถานะของตนโรลโอเวอร์ไปยังสัญญาถัดไปควรปิดสถานะของตนก่อนถึงกำหนดการโรลโอเวอร์ (ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงวันที่โรลโอเวอร์ได้ในส่วนข้อมูลของสินทรัพย์แต่ละรายการที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่ภายใต้ช่อง "วันที่โรลโอเวอร์" ในกรณีที่ไม่มีช่อง "วันที่โรลโอเวอร์" ในส่วนข้อมูล แสดงว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่มีวันที่โรลโอเวอร์)

ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมถึงค่าสเปรดของการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ รวมถึงค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยข้ามคืน (ซึ่งเป็นจำนวนเงินสวอปแบบ long และสวอปแบบ short ที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของสินทรัพย์)

ในกรณีส่วนใหญ่ อัตรา (ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย) ของสัญญาฉบับใหม่จะแตกต่างจากสัญญาฉบับเดิม ดังนั้น บริษัทจึงใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องแบกรับภาระส่วนต่างราคาจากตำแหน่งใหม่ของตน ดังนั้น การปรับอัตราผลตอบแทนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบัญชีของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียเปรียบจากอัตราผลตอบแทน

เพื่อคำนวณจำนวนเงินปรับการหมุนเวียน จะใช้อัตราของสัญญาเดิมและสัญญาใหม่ในเวลาเดียวกันพอดีก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ดังนั้น จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาและสเปรด จากนั้นจำนวนเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจะถูกหักหรือเครดิตเข้าในบัญชีลูกค้าเป็นการปรับการหมุนเวียน การคำนวณมีดังนี้:

ตำแหน่งซื้อ:

(เล่มที่ ¹ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) – ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * อัตราการแปลง ²

¹ ปริมาตร = ล็อต * ขนาดสัญญา

การปรับเปลี่ยนการหมุนเวียน ^{ทั้งหมด} จะคำนวณในสกุลเงินที่ตราสารกำหนดไว้ หากบัญชีมีสกุลเงินอื่น ระบบจะแปลงสกุลเงินนั้นโดยอัตโนมัติเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้น

ตำแหน่งขาย :

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม))) * อัตราการแปลง

กฎทั่วไปในการตัดสินใจว่าจะหักเงินจำนวนดังกล่าวหรือเครดิตนั้น จะแสดงไว้ด้านล่างนี้:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

ถ้า (ราคาสัญญาใหม่ > ราคาสัญญาเดิม) เดบิตระยะยาว เครดิตระยะสั้น

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP ถือสถานะซื้อ 10 สัญญาในดัชนีผลงาน DAX (สกุลเงินของตราสาร: EUR) เมื่อถึงเวลาโรลโอเวอร์ อัตรา DAX จะเป็นดังนี้:

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 12,228.00 ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 12,231.00

เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 12,232.00 เสนอขาย (สัญญาใหม่) = 12,236.00

อัตราแลกเปลี่ยน EURGBP = 0.9

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) – ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * อัตราการแปลง

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -72.00 ปอนด์

เป็นผลให้ลูกค้ายังคงถือสถานะซื้อของ DAX จำนวน 10 สัญญาเหมือนเดิม และบัญชีของเขาจะถูกหักเงินไป 72.00 ปอนด์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีสถานะการขายน้ำมันดิบหวานเบา 1,000 บาร์เรล (สกุลเงินของตราสาร: USD) เมื่อถึงเวลาโรลโอเวอร์ อัตรา CL จะเป็นดังนี้:

Bid (สัญญาเดิม) = 61.74, Ask (สัญญาเดิม) = 61.87

เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 61.95 เสนอขาย (สัญญาใหม่) = 62.15

อัตราแลกเปลี่ยน USDGBP = 0.78

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม))) * อัตราการแปลง

(1,000 * (61.95 – 61.87) * 0.78 = 62.40 ปอนด์

เป็นผลให้ลูกค้ายังคงถือสถานะขายชอร์ตจำนวน 1,000 บาร์เรลของ CL ต่อไป และบัญชีของเขาจะได้รับเครดิตจำนวน 62.40 ปอนด์