Maklumat & Pengiraan Rollover Komoditi dan Indeks

Maklumat & Pengiraan Rollover Komoditi dan Indeks

Apabila kontrak niaga hadapan menghampiri tarikh tamatnya, PatronFX akan menukar semua kedudukan terbuka kepada kontrak boleh niaga seterusnya pada masa yang dinyatakan dalam bahagian tarikh peralihan CFD dalam Platform Dagangan kami. Tarikh peralihan adalah unik untuk setiap jenis kontrak yang didagangkan dan berbeza dalam tempoh. Pelanggan dengan jawatan terbuka yang tidak mahu jawatan mereka digulingkan ke kontrak seterusnya hendaklah menutup jawatan mereka sebelum Jadual Pergantian (Tarikh peralihan boleh diakses oleh pelanggan kami dalam bahagian Maklumat bagi setiap aset khusus yang dipaparkan di laman web kami, terletak di bawah medan "Tarikh Pertukaran" Dalam keadaan di mana tiada medan "Tarikh Pertukaran" dalam bahagian Maklumat, ia menunjukkan bahawa aset masing-masing tidak mempunyai tarikh peralihan).

Pelanggan akan dikenakan bayaran yang sama seperti menutup kontrak lama dan membuka kontrak baharu secara manual. Yuran termasuk kos tebaran untuk menutup kontrak lama dan membuka kontrak baharu serta caj faedah semalaman (Ini ialah amaun swap panjang dan swap pendek yang ditunjukkan pada spesifikasi aset).

Dalam kebanyakan kes, kadar (harga tawaran/tanya) kontrak baharu akan berbeza daripada kontrak lama. Oleh itu, syarikat mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu agar pelanggan tidak dibebani dengan perbezaan harga pada kedudukan baharunya. Akibatnya, pelarasan peralihan akan berlaku secara automatik pada akaun pelanggan untuk memastikan kedua-dua pelanggan dan syarikat tidak mendapat manfaat atau rugi daripada peralihan tersebut.

Untuk mengira jumlah pelarasan peralihan, kadar kontrak lama dan kontrak baharu akan digunakan pada masa yang sama sebelum kontrak tamat. Akibatnya, perbezaan harga antara kontrak dan spread akan diambil kira. Amaun peralihan yang terhasil kemudiannya akan didebitkan atau dikreditkan ke akaun pelanggan sebagai pelarasan peralihan. Pengiraan adalah seperti berikut:

Kedudukan beli:

(Jilid ¹ * (Harga bida (kontrak lama)– Harga permintaan (Kontrak baharu))) * Penukaran. Kadar ²

¹ Jilid = Banyak * Saiz kontrak

² Semua Pelarasan Ganti Ganti dikira dalam mata wang yang digunakan dalam Instrumen. Jika akaun didenominasikan dalam mata wang yang berbeza, sistem akan menukarnya secara automatik kepada mata wang akaun menggunakan kadar pasaran pada masa itu.

Kedudukan jualan:

(Volume * (Harga bida (kontrak baharu))– Harga permintaan (kontrak lama))) * Penukaran. Kadar

Peraturan umum yang dipertimbangkan untuk memutuskan sama ada amaun akan didebitkan atau dikreditkan ditunjukkan di bawah:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Jika (harga kontrak baru > harga kontrak lama) mendebit untuk panjang, kredit untuk pendek

Contoh 1

Pelanggan dengan akaun GBP memegang kedudukan beli 10 kontrak pada indeks prestasi DAX (Mata wang instrumen: EUR). Pada masa peralihan, kadar DAX adalah seperti berikut:

Bida (kontrak sedia ada) = 12,228.00, Tanya (kontrak sedia ada) = 12,231.00

Bida (kontrak baharu) = 12,232.00, Tanya (kontrak baharu) = 12,236.00

Kadar EURGBP = 0.9

Dalam kes di atas formula terpakai seperti berikut:

(Jilid * (Harga bida (kontrak lama)– Harga permintaan (Kontrak baharu))) * Penukaran. Kadar

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -£72.00

Akibatnya, pelanggan terus memegang kedudukan panjang yang sama iaitu 10 kontrak DAX dan akaunnya akan didebitkan dengan £72.00.

Contoh 2

Pelanggan dengan akaun GBP memegang kedudukan jualan sebanyak 1000 tong minyak mentah sweet sweet (mata wang instrumen: USD). Pada masa peralihan, kadar CL adalah seperti berikut:

Bida (kontrak sedia ada) = 61.74, Tanya (kontrak sedia ada) = 61.87

Bida (kontrak baharu) = 61.95, Tanya (kontrak baharu) = 62.15

Kadar USDGBP = 0.78

Dalam kes di atas formula terpakai seperti berikut:

(Volume * (Harga bida (kontrak baharu))– Harga permintaan (kontrak lama))) * Penukaran. Kadar

(1000 * (61.95 – 61.87) * 0.78 = £62.40

Akibatnya, pelanggan terus memegang kedudukan jual yang sama iaitu 1000 tong CL dan akaunnya akan dikreditkan dengan £62.40.