상품 및 지수 롤오버 정보 및 계산

상품 및 지수 롤오버 정보 및 계산

선물 계약의 만기일이 다가오면 PatronFX는 거래 플랫폼의 CFD 롤오버 날짜 섹션에 지정된 시간에 모든 오픈 포지션을 다음 거래 가능한 계약으로 롤오버합니다. 롤오버 날짜는 거래되는 각 계약 유형에 따라 고유하며 기간이 다릅니다. 포지션을 다음 계약으로 롤오버하고 싶지 않은 오픈 포지션을 보유한 고객은 롤오버 일정 전에 포지션을 청산해야 합니다(롤오버 날짜는 당사 웹사이트에 있는 각 특정 자산의 정보 섹션에서 "롤오버 날짜" 필드 아래에서 확인할 수 있습니다). 정보 섹션에 "롤오버 날짜" 필드가 없는 경우 해당 자산에 롤오버 날짜가 없음을 나타냅니다).

고객은 기존 계약을 청산하고 새 계약을 수동으로 개설할 때와 동일한 수수료가 부과됩니다. 수수료에는 기존 계약을 청산하고 새 계약을 개설하는 데 드는 스프레드 비용과 익일 이자 비용이 포함됩니다(이는 자산 명세서에 표시된 스왑 롱 및 스왑 숏 금액입니다).

대부분의 경우 새 계약의 호가(매수/매도 호가)는 이전 계약과 다를 수 있습니다. 따라서 회사는 고객이 새 포지션의 가격 차이에 대한 부담을 갖지 않도록 필요한 예방 조치를 취합니다. 결과적으로 고객과 회사 모두 롤오버로 인해 이익 또는 불이익을 받지 않도록 고객 계좌에서 롤오버 조정이 자동으로 이루어집니다.

롤오버 조정 금액을 계산하기 위해 계약 만료 전에 이전 계약과 새 계약의 이자율이 정확히 동시에 사용됩니다. 따라서 계약과 스프레드 간의 가격 차이가 계산됩니다. 그 결과 롤오버 금액은 롤오버 조정으로 고객 계좌에서 차감 또는 입금됩니다. 계산은 다음과 같습니다:

매수 포지션:

(^볼륨1 * (입찰가(구계약)-매도호가(신계약))) * Conv. ^Rate2

¹ 거래량 = 랏 * 계약 크기

² 모든 롤오버 조정은 상품이 표시된 통화로 계산됩니다. 계좌가 다른 통화로 표시된 경우 시스템은 당시 시장 환율을 사용하여 자동으로 해당 계좌의 통화로 변환합니다.

매도 포지션:

(거래량 * (매수호가(신규 계약))-매도호가(기존 계약))) * Conv. Rate

금액 차감 또는 입금 여부를 결정할 때 고려하는 일반적인 경험 법칙은 다음과 같습니다:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

(새 계약 가격 > 기존 계약 가격)이 길면 차변, 짧으면 대변인

예제 1

GBP 계좌를 보유한 고객이 DAX 성과 지수(상품 통화: EUR) 10계약의 매수 포지션을 보유하고 있습니다. 롤오버 시점의 DAX 환율은 다음과 같습니다:

입찰가(기존 계약) = 12,228.00, 매도호가(기존 계약) = 12,231.00

입찰가(신규 계약) = 12,232.00, 매도호가(신규 계약) = 12,236.00

EURGBP 환율 = 0.9

위의 경우 공식은 다음과 같이 적용됩니다:

(거래량 * (매수호가(기존 계약)-매도호가(신규 계약))) * Conv. Rate

(10 * (12,228 - 12,236) * 0.9 = -£72.00

그 결과, 고객은 동일한 10계약의 DAX 매수 포지션을 계속 보유하게 되며 계좌에서 £72.00이 인출됩니다.

예 2

GBP 계좌를 보유한 고객이 경질유 1000배럴 매도 포지션을 보유하고 있습니다(상품 통화: USD). 롤오버 시점의 CL 금리는 다음과 같습니다:

입찰가(기존 계약) = 61.74, 매도호가(기존 계약) = 61.87

입찰가(신규 계약) = 61.95, 매도호가(신규 계약) = 62.15

USDGBP 환율 = 0.78

위의 경우 공식은 다음과 같이 적용됩니다:

(거래량 * (매수호가(신규 계약))-매도호가(기존 계약))) * Conv. Rate

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £62.40

결과적으로 고객은 동일한 숏 포지션인 CL 1000배럴을 계속 보유하게 되고 계좌에 62.40파운드가 입금됩니다.