معلومات وحسابات تبييت السلع والمؤشرات

معلومات وحسابات تبييت السلع والمؤشرات

عندما يقترب العقد الآجل من تاريخ انتهاء صلاحيته، ستقوم PatronFX بتمديد جميع المراكز المفتوحة إلى العقد التالي القابل للتداول في الوقت المحدد في قسم تاريخ تبييت العقود مقابل الفروقات في منصة التداول الخاصة بنا. تكون تواريخ التمديد خاصة بكل نوع من أنواع العقود التي يتم تداولها وتختلف في مدتها. يجب على العملاء الذين لديهم صفقات مفتوحة ولا يرغبون في ترحيل صفقاتهم إلى العقد التالي إغلاق صفقاتهم قبل الموعد المحدد لتاريخ التبييت (يمكن لعملائنا الوصول إلى تواريخ التبييت في قسم المعلومات الخاصة بكل أصل محدد معروض على موقعنا الإلكتروني، والموجودة تحت حقل "تاريخ التبييت". في الحالات التي لا يوجد فيها حقل "تاريخ التبييت" في قسم المعلومات، فهذا يشير إلى أن الأصل المعني لا يحتوي على تاريخ تبييت).

سيتحمل العملاء نفس رسوم إغلاق عقد قديم وفتح عقد جديد يدويًا. تشمل الرسوم تكلفة فروق الأسعار لإغلاق العقد القديم وفتح عقد جديد بالإضافة إلى رسوم الفائدة الليلية (هذه هي مبالغ فوائد التبييت الطويلة والقصيرة المشار إليها في مواصفات الأصل).

في معظم الحالات، سيكون سعر (سعر العرض/الطلب) للعقد الجديد مختلفًا عن العقد القديم. ولذلك، تتخذ الشركة الاحتياطات اللازمة حتى لا يتحمل العميل عبء فرق السعر على مركزه الجديد. وبالتالي، سيحدث تعديل التبييت تلقائيًا على حساب العميل لضمان عدم استفادة العميل والشركة من التبييت أو تضررهما من التبييت.

من أجل حساب مبلغ تعديل التبييت، سيتم استخدام سعر العقد القديم والعقد الجديد في نفس الوقت بالضبط قبل انتهاء العقد. وبالتالي، سيتم احتساب فرق السعر بين العقدين والفارق السعري بين العقدين. سيتم بعد ذلك خصم مبلغ التبييت الناتج أو إضافته إلى حساب العميل كتسوية تبييت. يتم الحساب على النحو التالي:

مركز الشراء

(^الحجم1 * (سعر العرض (العقد القديم) - سعر الطلب (العقد الجديد))) * التكلفة ^السعر2

¹ الحجم = اللوتات * حجم العقد

² يتم احتساب جميع تعديلات التبييت بعملة العملة المقومة بها الأداة. إذا كان الحساب مقومًا بعملة مختلفة، فسيقوم النظام تلقائيًا بتحويلها إلى عملة الحساب باستخدام سعر السوق في ذلك الوقت.

مركز البيع:

(الحجم * (سعر العرض (العقد الجديد) - سعر الطلب (العقد القديم))) * سعر التحويل. السعر

فيما يلي القاعدة العامة التي يتم أخذها في الاعتبار لتحديد ما إذا كان سيتم خصم المبلغ أو إضافته:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

إذا كان (سعر العقد الجديد > سعر العقد القديم) مدينًا للشراء، ودائنًا للقصير

مثال 1

عميل لديه حساب بالجنيه الإسترليني يحتفظ بصفقة شراء بقيمة 10 عقود على مؤشر الأداء DAX (عملة الأداة: اليورو). في وقت التبييت، تكون أسعار مؤشر داكس كما يلي:

العطاء (العقد الحالي) = 12,228.00، الطلب (العقد الحالي) = 12,231.00

العطاء (العقد الجديد) = 12,232.00، الطلب (العقد الجديد) = 12,236.00

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني = 0.9

في الحالة المذكورة أعلاه، تنطبق الصيغة على النحو التالي:

(الحجم * (سعر العرض (العقد القديم) - سعر الطلب (العقد الجديد))) * سعر التحويل. السعر

(10 * (12,228 - 12,236) * 0.9 = -£72.00

ونتيجة لذلك، سيستمر العميل في الاحتفاظ بنفس صفقة الشراء التي تبلغ 10 عقود من مؤشر داكس وسيُخصم من حسابه 72.00 جنيه إسترليني.

مثال 2

عميل لديه حساب بالجنيه الإسترليني يحتفظ بصفقة بيع بقيمة 1000 برميل على النفط الخام الحلو الخفيف (عملة الأداة: الدولار الأمريكي). في وقت التبييت، تكون أسعار CL كما يلي:

العرض (العقد الحالي) = 61.74، الطلب (العقد الحالي) = 61.87

العرض (العقد الجديد) = 61.95، الطلب (العقد الجديد) = 62.15

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني = 0.78

في الحالة المذكورة أعلاه، تنطبق الصيغة على النحو التالي:

(الحجم * (سعر العرض (العقد الجديد) - سعر الطلب (العقد القديم))) * سعر التحويل. السعر

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £62.40

ونتيجة لذلك، سيستمر العميل في الاحتفاظ بنفس مركز البيع البالغ 1000 برميل من CL وسيُضاف إلى حسابه مبلغ 62.40 جنيه إسترليني.