ข้อมูลและการคำนวณการหมุนเวียนสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี

เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันหมดอายุ PatronFX จะทำการโรลโอเวอร์สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังสัญญาซื้อขายถัดไปในเวลาที่ระบุในส่วนวันที่โรลโอเวอร์ CFD ในเว็บไซต์ของเรา วันที่โรลโอเวอร์นั้นไม่เหมือนกันสำหรับสัญญาแต่ละประเภทที่ซื้อขายและมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีสถานะเปิดที่ไม่ต้องการให้สถานะของตนถูกโรลโอเวอร์ไปยังสัญญาถัดไปควรปิดสถานะของตนก่อนถึงกำหนดการโรลโอเวอร์ (ลูกค้าจะทราบวันที่โรลโอเวอร์ได้)

ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมถึงค่าสเปรดของการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ รวมถึงค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยข้ามคืน (ซึ่งเป็นจำนวนเงินสวอปแบบ long และสวอปแบบ short ที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของสินทรัพย์)

ในกรณีส่วนใหญ่ อัตรา (ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย) ของสัญญาฉบับใหม่จะแตกต่างจากสัญญาฉบับเดิม ดังนั้น บริษัทจึงใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องแบกรับภาระส่วนต่างราคาจากตำแหน่งใหม่ของตน ดังนั้น การปรับอัตราผลตอบแทนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบัญชีของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียเปรียบจากอัตราผลตอบแทน

เพื่อคำนวณจำนวนเงินปรับการหมุนเวียน จะใช้อัตราของสัญญาเดิมและสัญญาใหม่ในเวลาเดียวกันพอดีก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ดังนั้น จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาและสเปรด จากนั้นจำนวนเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจะถูกหักหรือเครดิตเข้าในบัญชีลูกค้าเป็นการปรับการหมุนเวียน การคำนวณมีดังนี้:

ตำแหน่งซื้อ:

(เล่มที่ ¹ *- (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่)– ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม))) + (เล่ม * -สเปรด) * อัตราการแปลง ²

ตำแหน่งขาย :

(Volume * (Ask price (new contract))– Ask price (old contract))) + (Volume * -Spread) * Conv. Rate
The general rule of thumb considered in order to decide if the amount will be debited or credited is shown below:
If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long
If (new contract price > old contract price) debit for long, credit for short

¹ ปริมาตร = ล็อต * ขนาดสัญญา
การปรับเปลี่ยนการหมุนเวียน ^{ทั้งหมด} จะคำนวณในสกุลเงินที่ตราสารกำหนดไว้ หากบัญชีมีสกุลเงินอื่น ระบบจะแปลงสกุลเงินนั้นโดยอัตโนมัติเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้น

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP ถือสถานะซื้อ 10 สัญญาในดัชนีผลงาน DAX (สกุลเงินของตราสาร: EUR) เมื่อถึงเวลาโรลโอเวอร์ อัตรา DAX จะเป็นดังนี้:
ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 12,228.00 ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 12,231.00
เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 12,232.00 เสนอขาย (สัญญาใหม่) = 12,236.00
ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:
(ปริมาณ *- (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่)– ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม))) + (ปริมาณ * -สเปรด) * อัตราการแปลง
(10 *- (12,232 – 12,228) + (10 * (12,232 – 12,236))) * 0.9 = -71.50 ปอนด์
เป็นผลให้ลูกค้ายังคงถือสถานะซื้อของ DAX จำนวน 10 สัญญาเหมือนเดิม และบัญชีของเขาจะถูกหักเงินไป 71.50 ปอนด์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีสถานะการขายน้ำมันดิบหวานเบา 1,000 บาร์เรล (สกุลเงินของตราสาร: USD) เมื่อถึงเวลาโรลโอเวอร์ อัตรา CL จะเป็นดังนี้:
Bid (สัญญาเดิม) = 61.74, Ask (สัญญาเดิม) = 61.87
เสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 61.95 เสนอขาย (สัญญาใหม่) = 62.15
ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:
(ปริมาณ * (ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม))) + (ปริมาณ * - สเปรด) * อัตราการแปลง
(1,000 * (62.15 – 61.87) + 1,000 * (61.95 – 62.15)) * 0.78 = 62.40 ปอนด์
เป็นผลให้ลูกค้ายังคงถือสถานะขายชอร์ตจำนวน 1,000 บาร์เรลของ CL ต่อไป และบัญชีของเขาจะได้รับเครดิตจำนวน 62.40 ปอนด์