Информация и расчеты по ролловеру сырьевых товаров и индексов

Когда срок действия фьючерсного контракта подходит к концу, PatronFX переносит все открытые позиции на следующий торгуемый контракт в сроки, указанные в разделе "Даты переноса CFD" на нашем сайте. Даты переноса уникальны для каждого типа торгуемого контракта и различаются по продолжительности. Клиенты с открытыми позициями, не желающие переносить свои позиции на следующий контракт, должны закрыть свои позиции до наступления даты переноса (даты переноса будут доступны клиентам).

Клиенты понесут те же расходы, что и при закрытии старого контракта и открытии нового вручную. Комиссия включает в себя стоимость спреда при закрытии старого контракта и открытии нового контракта плюс процентную плату за ночь (это суммы свопов long и swaps short, указанные в спецификации активов).

В большинстве случаев курс (цены покупки/продажи) нового контракта будет отличаться от старого. Поэтому компания принимает необходимые меры предосторожности, чтобы клиент не был обременен разницей в цене по своей новой позиции. Следовательно, корректировка переноса произойдет автоматически на счете клиента, чтобы гарантировать, что клиент и компания не выиграли и не проиграли от переноса.

Для расчета суммы корректировки переноса курс старого контракта и нового контракта будет использоваться в одно и то же время до истечения срока действия контракта. Следовательно, будет учтена разница цен между контрактами и спред. Полученная сумма переноса будет списана или зачислена на счет клиента в качестве корректировки переноса. Расчет производится следующим образом:

Позиция на покупку:

(^Объем1 *- (Цена предложения (новый контракт)- Цена предложения (старый контракт))) + (Объем * - Спред) * Конв. ^{Ставка2}

Продать позицию:

(Volume * (Ask price (new contract))– Ask price (old contract))) + (Volume * -Spread) * Conv. Rate
The general rule of thumb considered in order to decide if the amount will be debited or credited is shown below:
If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long
If (new contract price > old contract price) debit for long, credit for short

¹ Объем = количество лотов * размер контракта
² Все корректировки по переносу рассчитываются в той валюте, в которой деноминирован инструмент. Если счет деноминирован в другой валюте, система автоматически конвертирует ее в валюту счета, используя рыночный курс на данный момент.

Пример 1

Клиент со счетом GBP имеет позицию на покупку 10 контрактов на индекс производительности DAX (валюта инструмента: EUR). На момент переноса курсы DAX следующие:
Bid (существующий контракт) = 12 228,00, Ask (существующий контракт) = 12 231,00.
Bid (новый контракт) = 12,232.00, Ask (новый контракт) = 12,236.00
В приведенном выше случае применяется следующая формула:
(Объем *- (Цена предложения (новый контракт) - Цена предложения (старый контракт))) + (Объем * - Спред) * Conv. Ставка
(10 *- (12,232 - 12,228) + (10 * (12,232 - 12,236))) * 0.9 = -£71.50
В результате клиент продолжает удерживать ту же длинную позицию в 10 контрактов DAX, и с его счета будет списано 71,50 фунта стерлингов.

Пример 2

Клиент со счетом GBP имеет позицию на продажу 1000 баррелей легкой сладкой сырой нефти (валюта инструмента: USD). На момент переноса ставки CL следующие:
Bid (существующий контракт) = 61,74, Ask (существующий контракт) = 61,87
Bid (новый контракт) = 61,95, Ask (новый контракт) = 62,15
В приведенном выше случае применяется следующая формула:
(Объем * (Цена Ask (новый контракт))- Цена Ask (старый контракт))) + (Объем * -Spread) * Conv. Ставка
(1000 * (62.15 - 61.87) + 1000 * (61.95 - 62.15)) * 0.78 = £62.40
В результате клиент продолжает удерживать ту же короткую позицию в 1000 баррелей CL, и на его счет будет зачислено £62,40.