معلومات وحسابات تبييت السلع والمؤشرات

عندما يقترب العقد الآجل من تاريخ انتهاء صلاحيته، ستقوم PatronFX بتمديد جميع المراكز المفتوحة إلى العقد التالي القابل للتداول في الوقت المحدد في قسم تواريخ تبييت عقود الفروقات على موقعنا الإلكتروني. تكون تواريخ التبييت خاصة بكل نوع من أنواع العقود التي يتم تداولها وتختلف في مدتها. يجب على العملاء الذين لديهم مراكز مفتوحة ولا يرغبون في ترحيل مراكزهم إلى العقد التالي أن يغلقوا مراكزهم قبل الموعد المحدد في تواريخ التبييت (ستصبح تواريخ التبييت متاحة للعملاء).

سيتحمل العملاء نفس رسوم إغلاق عقد قديم وفتح عقد جديد يدويًا. تشمل الرسوم تكلفة فروق الأسعار لإغلاق العقد القديم وفتح عقد جديد بالإضافة إلى رسوم الفائدة الليلية (هذه هي مبالغ فوائد التبييت الطويلة والقصيرة المشار إليها في مواصفات الأصل).

في معظم الحالات، سيكون سعر (سعر العرض/الطلب) للعقد الجديد مختلفًا عن العقد القديم. ولذلك، تتخذ الشركة الاحتياطات اللازمة حتى لا يتحمل العميل عبء فرق السعر على مركزه الجديد. وبالتالي، سيحدث تعديل التبييت تلقائيًا على حساب العميل لضمان عدم استفادة العميل والشركة من التبييت أو تضررهما من التبييت.

من أجل حساب مبلغ تعديل التبييت، سيتم استخدام سعر العقد القديم والعقد الجديد في نفس الوقت بالضبط قبل انتهاء العقد. وبالتالي، سيتم احتساب فرق السعر بين العقدين والفارق السعري بين العقدين. سيتم بعد ذلك خصم مبلغ التبييت الناتج أو إضافته إلى حساب العميل كتسوية تبييت. يتم الحساب على النحو التالي:

مركز الشراء

(^الحجم1 *- (سعر العطاء (العقد الجديد) - سعر العطاء (العقد القديم))) + (الحجم * -Spread) * سعر البيع. ^السعر2

مركز البيع:

(Volume * (Ask price (new contract))– Ask price (old contract))) + (Volume * -Spread) * Conv. Rate
The general rule of thumb considered in order to decide if the amount will be debited or credited is shown below:
If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long
If (new contract price > old contract price) debit for long, credit for short

¹ الحجم = اللوتات * حجم العقد
² يتم احتساب جميع تعديلات التبييت بالعملة التي تُقوَّم بها الأداة. إذا كان الحساب مقومًا بعملة مختلفة، فسيقوم النظام تلقائيًا بتحويلها إلى عملة الحساب باستخدام سعر السوق في ذلك الوقت.

مثال 1

عميل لديه حساب بالجنيه الإسترليني يحتفظ بصفقة شراء بقيمة 10 عقود على مؤشر الأداء DAX (عملة الأداة: اليورو). في وقت التبييت، كانت أسعار مؤشر داكس كما يلي:
العطاء (العقد الحالي) = 12,228.00، الطلب (العقد الحالي) = 12,231.00
العرض (العقد الجديد) = 12,232.00، الطلب (العقد الجديد) = 12,236.00
في الحالة المذكورة أعلاه تنطبق المعادلة على النحو التالي:
(حجم التداول *- (سعر العرض (العقد الجديد) - سعر العرض (العقد القديم))) + (حجم التداول * -سبريد) * سعر البيع. السعر
(10 *- (12,232 - 12,228) + (10 * (12,232 - 12,236))) * 0.9 = -£71.50
ونتيجة لذلك، سيستمر العميل في الاحتفاظ بنفس مركز الشراء المكون من 10 عقود من مؤشر داكس وسيُخصم من حسابه 71.50 جنيه إسترليني.

مثال 2

عميل لديه حساب بالجنيه الإسترليني يحتفظ بصفقة بيع بقيمة 1000 برميل على النفط الخام الحلو الخفيف (عملة الأداة: الدولار الأمريكي). في وقت التمديد، كانت أسعار CL كما يلي:
العرض (العقد الحالي) = 61.74، الطلب (العقد الحالي) = 61.87
العطاء (العقد الجديد) = 61.95، والطلب (العقد الجديد) = 62.15
في الحالة المذكورة أعلاه تنطبق المعادلة على النحو التالي:
(حجم التداول * (سعر الطلب (العقد الجديد) - سعر الطلب (العقد القديم))) + (الحجم * -سبريد) + (حجم التداول * -سبريد) * معدل التحويل. السعر
(1000 * (62.15 - 61.87) + 1000 * (61.95 - 62.15)) * 0.78 = £62.40
ونتيجة لذلك، سيستمر العميل في الاحتفاظ بنفس مركز البيع البالغ 1000 برميل من CL وسيُضاف إلى حسابه مبلغ 62.40 جنيه إسترليني.